BHO 에서는 당연히 안 받을 텐데요.
BHO 는 윈도우가 아닙니다. 거기에다 WINDOW 관련 매크로를 정의했다고 해서 메시지가 전달되지는 않지요.
그러니, 접근 방식이 잘못되었다고 볼 수 있습니다.
BHO 실행은 IE 의 쓰레드가 해주는 것이기 때문에, BHO 안에서는 자발적인 처리를 할 수 없습니다.
엄밀히 BHO 의 메서드를 실행하실리는 없을 것 같고, 데이터 변경 정도를 하시지 않을까 싶은데 메모리 맵같은 것들을 쓰시는 것이 좋을 것 같습니다. (물론, 동기화 객체는 같이 제공을 해야겠지요.)